- Oggetto:
- Oggetto:
Ricerca Operativa - a.a. 2008/09
- Oggetto:
Anno accademico 2008/2009
- Codice dell'attività didattica
- MF022
- Docente
- Prof. Andrea Cesare Grosso (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea Triennale Interfacoltà in Matematica per la Finanza e l'Assicurazione
- Anno
- 2° anno
- Tipologia
- Caratterizzante
- Crediti/Valenza
- 5
- SSD dell'attività didattica
- MAT/09 - ricerca operativa
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
La ricerca operativa studia modelli e metodi per l'utilizzo ottimale di risorse scarse in campi quali la pianificazione della produzione, la finanza, ecc. Lo scopo del corso è fornire allo studente: (1) la capacità costruire modelli di programmazione lineare --- sia a variabili continue che a variabili intere --- partendo dall'enunciato (schematico) di un problema reale; (2) la capacità determinare le soluzioni ottime di tali modelli utilizzando gli algoritmi risolutivi forniti dal corso; (3) conoscenza della teoria alla base di tali algoritmi.- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Capacità di formulare e risolvere programmi lineari di vario tipo. Conoscenza della teoria della programmazione lineare e dei suoi aspetti algoritmici.- Oggetto:
Programma
Argomenti:
Programmazione lineare (generalità)
Caso a due variabili: metodo grafico nel piano.
Forma standard di un PL.
Soluzioni di base.
Teorema Fondamentale della PL.
Dualità.
Algoritmo del simplesso.
Criteri di ottimalità e illimitatezza.
Cambio di base.
Fase 1: ricerca di una base iniziale.
Algoritmo del simplesso duale.
Analisi di sensitività: su costi e termini noti.
Programmazione lineare intera.
Branch and bound.
Metodo dei Tagli di Gomory.
Tipi di modelli esaminati nelle esercitazioni:
Problemi di mix.
Problemi di tipo min/max, max/min, min-abs.
Problema del trasporto.
Problemi multiperiodali.
Modelli con variabili binarie.
Problemi con costi fissi.
Modelli avanzati con variabili binarie.
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
