- Oggetto:
- Oggetto:
Econometria
- Oggetto:
Econometrics
- Oggetto:
Anno accademico 2022/2023
- Codice dell'attività didattica
- MAT0068
- Docente
- Ainoa Aparicio Fenoll (Titolare del corso)
- Corso di studi
- [090712] MATEMATICA PER LA FINANZA E L'ASSICURAZIONE
- Anno
- 3° anno
- Tipologia
- D.M. 270 TAF C - Affine o integrativo
- Crediti/Valenza
- 9
- SSD dell'attività didattica
- SECS-P/05 - econometria
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità di frequenza
- Facoltativa
- Tipologia d'esame
- Scritto
- Mutuato da
- ECONOMETRIA (ECO0055)Corso di studio in Economia Aziendale
- ECONOMETRIA (ECO0055)
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
L’obiettivo principale dell'insegnamento è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche dell’econometria che costituisce oggi lo strumento di lavoro standard per l’analisi quantitativa in campo economico e finanziario. In termini generali, l’econometria applica metodi statistici a dati economici al fine di misurare le variabili economiche non-osservabili (ad esempio la propensione marginale al consumo), di verificare la validità delle teorie economiche (ad esempio le teoria del reddito permanente), di prevedere l’andamento futuro delle variabili economiche reali e finanziarie (ad esempio i consumi, l’inflazione e la volatilità dei titoli azionari) e di valutare gli effetti delle politiche macro e micro-economiche (ad esempio l’effetto di una riduzione delle imposte sul deficit pubblico).
- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
1) Conoscenza e capacità di comprensione:l'insegnamento fornisce allo studente le conoscenze necessarie per comprendere gli strumenti di base dell'econometria e la loro applicabilità alla soluzione di problemi economici e finanziari di interesse.
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: grazie all'ausilio di esempi realistici gli studenti apprendono le potenzialità applicative dell'econometria per rispondere a domande economiche e finanziarie di interesse.
3) Autonomia di giudizio: gli studenti sono esposti ai concetti di validità interna ed esterna, tipicamente utilizzati per valutare criticamente l'affidabilità dei modelli di regressione.
4) Abilità comunicative: gli studenti apprendono come presentare ed interpretare i risultati dei modelli di regessione in forma orale e scritta.
5) Capacità di apprendimento: il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di base dell'econometria e fornisce gli strumenti di base per la realizzazione di ricerche elementari nel campo dell'econometria applicata.- Oggetto:
Modalità di insegnamento
L'insegnamento è articolato in 63 ore di didattica frontale in cui: i) vengono presentati i fondamenti teorici dell'econometria, ii) vengono discusse applicazioni dell'econometria in campo ecoonmico e finanziario, ii) vengono svolti esercizi propedeutici alla preparazione dell'esame finale.
- Oggetto:
Modalità di verifica dell'apprendimento
Solo scritto (durata h.: 1,5) in cui viene verificata sia la conoscenza dei fondamenti teorici di base sia la capacità di interpretare i risultati empirici dei modelli di regressione con riferimento agli aspetti di stima e di inferenza statistica.
- Oggetto:
Programma
Domande economiche e dati economici (SW, cap.1): - Richiami di probabilità (SW, cap. 2); - Richiami di statistica (SW, cap. 3); - Regressione lineare con un singolo repressore (SW, cap. 4 e 5); - Regressione lineare con regressori multipli (SW, cap. 6 e 7); - Funzioni di regressione non lineari (SW, cap 8); - Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (SW, cap 9); - Regressione con dati panel (SW, cap 10); - Regressione con variabile dipendente binaria (SW, cap. 11); - Regressione con variabili strumentali (SW, cap. 12); - Esperimenti e quasi esperimenti (SW, cap. 13)
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- Libro
- Titolo:
- Introduzione all'Econometria
- Anno pubblicazione:
- 2018
- Editore:
- Pearson
- Autore:
- James H. Stock and Mark W. Watson
- Obbligatorio:
- Si
- Oggetto:
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