- Oggetto:
- Oggetto:
Matematica Attuariale - a.a. 2010/11
- Oggetto:
Anno accademico 2010/2011
- Codice dell'attività didattica
- INT0020
- Docente
- Prof. Giulio Diale (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea Triennale Interfacoltà in Matematica per la Finanza e l'Assicurazione
- Anno
- 3° anno
- Periodo didattico
- Secondo semestre
- Tipologia
- D.M. 509 - vedi dettagli nel campo NOTE
- Crediti/Valenza
- 7
- SSD dell'attività didattica
- SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità di frequenza
- Facoltativa
- Tipologia d'esame
- Scritto e Orale
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Il corso si propone di introdurre i concetti di base della Matematica per Assicurazioni, che, oltre alla matematica attuariale impiegata nel calcolo dei premi e delle riserve matematiche del ramo vita, include i modelli di caricamento di sicurezza dei premi, inquadrabili nel teoria dell'utilità attesa ed i modelli di valutazione delle prestazioni assicurative nel ramo danni.
- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Le competenze in uscita spaziano dal lato concettuale a quello applicativo e pratico: lo studente dovrebbe conoscere ed esporre con proprietà di linguaggio i diversi tipi di contratto assicurativo nei rami danni e vita e dimostrare padronanza nel processo di formulazione dei diversi modelli per il calcolo dei premi, dei caricamenti, delle riserve matematiche, con rigore ed adeguato livello di generalità, dimostrando un’adeguata sensibilità applicativa, effettuando con disinvoltura i calcoli relativi ai diversi problemi sia in forma analitica sia in forma numerica, avvalendosi di una calcolatrice tascabile e, quando disponibile, di un foglio elettronico, esercitando un atteggiamento critico.
- Oggetto:
Programma
Tipi di coperture assicurative.
Assicurazioni contro i danni. Concetto di premio assicurativo. Sinistri, danni, risarcimenti.
Caricamenti e premi di tariffa.
Richiami di teoria dell'utilità. Il problema della rovina del giocatore.
Assicurazioni individuali sulla durata di vita. Tavole statistiche di sopravvivenza e modelli analitici.
Assicurazioni in caso di vita, di morte, miste.
Principali valori di commutazione e loro impiego nel calcolo dei premi.
Riserva matematica in forma prospettiva e retrospettiva. Segno ed andamento della riserva matematica.
Relazioni di ricorrenza di Fouret, Kanner e Homans.
Premi naturali, di rischio e di risparmio.
Impiego delle relazioni di ricorrenza per il calcolo delle riserve.Different types of risk.
Non-life insurance: policy, premium, claims, claim cost. Fair premium, net premium, premium loading and tariff rates. The total claims cost.
Utility theory framework. The ruin problem.
Life insurance: Lifetime of an individual aged x. Life statistical tables and analytical models. Endowment, pure endowment, insurance in case of death. Life annuities. Commuting formulas. Reserves in prospective and retrospective form. Recursion formulas for reserves. Decomposition of a premium into savings and risk premium. Expected profit according to Homan's formula.Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
Ermanno PITACCO, Elementi di Matematica delle Assicurazioni, LINT Editoriale Associati, Trieste, 2002 (II edizione)
Appunti integrativi a cura del docenteSaranno disponibili in rete anche i lucidi delle lezioni in formato .pdf, nonché i testi delle esercitazioni e le soluzioni.
- Oggetto:
Note
MATEMATICA ATTUARIALE, INT0020 (DM509), 7 CFU: 7 CFU, SECS-S/06, TAF B (Caratterizzante), Ambito Formazione modellistico-applicativa
- Oggetto:
